《商业银行流动性风险管理办法》发布 中小银行纳入监管

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中国网络金融5月25日报道，中国银行保险监督管理委员会于5月25日发布了修订后的《商业银行流动性风险管理办法》。本次修订的主要内容包括:首先，引入了三个新的量化指标。其中，净稳定资金比例适用于资产超过2000亿元的商业银行，优质流动性资产充足率适用于资产低于2000亿元的商业银行，流动性匹配率适用于所有商业银行。

中国银行业监督管理委员会表示，近年来，随着国内外经济金融形势的变化，银行业务出现了新的特点。流动性指标(试行)仅包括两个监管指标:流动性比率和流动性覆盖率。其中，流动性覆盖率仅适用于资产超过2000亿元的银行，而资产低于2000亿元的中小银行缺乏有效的监管指标。此外，作为巴塞尔协议三监管标准的重要组成部分，巴塞尔委员会于2014年推出了新的净稳定资本比率国际标准(nsfr)。因此，有必要根据我国商业银行的特点和国际监管改革的成果，对流动性风险监管体系进行修订。

修订后的流动性措施将于2018年7月1日生效。为避免对银行经营和金融市场造成较大影响，应根据新监管指标的不同特点合理安排实施时间。

首先，高质量流动资产的充足率是分阶段安排的。商业银行应分别在2018年底和2019年6月底达到80%和100%。

二是流动性匹配率暂时作为监控指标。从2020年1月1日起，流动性匹配率将根据监管指标执行，并在2020年前暂时作为监测指标。

第三，净稳定资金的比例没有过渡期。考虑到该指标监测历史悠久，银行对此比较熟悉，中国人民银行已将其纳入宏观审慎评估体系，因此不会设定过渡期，即从2018年7月1日开始实施。

第四，资产增加到2000亿元的银行将有一定的缓冲期。鉴于银行资产总体持续增长，但个别时期有所波动，原监管指标仍可适用于当月资产首次达到2000亿元人民币的商业银行。从下月起，无论资产规模是否继续保持在2000亿元以上，2000亿元以上银行的监管指标都应适用，即2020年前的流动性覆盖率、净稳定资本率和流动性比率，2020年后的流动性覆盖率、净稳定资本率、流动性比率和流动性匹配率。

来源：千龙新闻网