这两个字母将拯救你的基金收益

本篇文章811字，读完约2分钟

“为你的梦想燃烧你自己，不要在平庸中呼吸。我想要的不在这里。你给出的答案毫无意义。我怎么会在这个时候输给你，所以我每次都选择C！”我们在梦中选择C，所以在基金管理中选择α和β。

阿尔法阿尔法

有一种策略叫做阿尔法策略和基本面分析策略，它强调股票选择，依靠选定的行业和个股来超越市场。因为是基金经理选择优秀的行业或股票，通过分析获得超额回报，我们的阿尔法回报可以称为积极回报。

α系数:投资或基金的绝对回报与根据β系数计算的预期风险回报之间的差额。绝对回报或额外回报是基金/投资的实际回报减去无风险投资收入(在中国，是一年期银行定期存款回报)。绝对回报用于衡量投资者或基金经理的投资技能。阿尔法系数描述了基金赚取收入的能力。

贝塔贝塔

有一种策略叫做贝塔策略，它注重时机的选择，依靠把握市场趋势，在适当的时候获得超越市场的能力。当我们投资时，我们应该观察基金是否能胜过市场。与阿尔法收入相比，贝塔收入是被动收入。一个非常简单的例子，我们都知道指数基金上涨了，指数基金也上涨了。指数基金能否赚钱取决于市场的表现，它的能力并不那么高。

贝塔系数:用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。也就是说，相对于市场的波动。我们可以通过基金的α系数来判断基金的影响程度。例如，如果一致基金的贝塔系数为1.1，那么市场将上下波动10%，而a股基金将上下波动11%。用贝塔系数解释基金与市场的相关性。

许多专业基金网站可以找到这两个系数。α系数反映了基金管理团队的能力。当我们选择积极基金时，我们应该多加注意。阿尔法系数较大的基金值得我们关注。当你选择指数基金这样的被动基金时，我们应该更多地关注贝塔系数，它与市场有关。如果你正在寻找高回报，你可以选择高贝塔。贝塔系数较高的基金受市场影响更大。

在选择基金并按层次筛选之后，我们还应该注意阿尔法和贝塔。这两封信与基金的收入密切相关。选择一个合适的系数，使你的收入更加稳定。

来源：千龙新闻网